Atıf İçin Kopyala
Baklaci H. F., Süer Ö., Yelkenci T.
FINANCE RESEARCH LETTERS, cilt.17, ss.48-54, 2016 (SSCI)
-
Yayın Türü:
Makale / Tam Makale
-
Cilt numarası:
17
-
Basım Tarihi:
2016
-
Doi Numarası:
10.1016/j.frl.2016.01.007
-
Dergi Adı:
FINANCE RESEARCH LETTERS
-
Derginin Tarandığı İndeksler:
Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
-
Sayfa Sayıları:
ss.48-54
-
Anahtar Kelimeler:
Short selling, Panel granger-causality, Conditional volatility, HETEROGENEOUS PANELS, PRICE EFFICIENCY, MARKET, RETURNS
-
Galatasaray Üniversitesi Adresli:
Evet
Özet
This study addresses the Granger causality between short selling activities and stock price volatility in the US stock market, utilizing daily data and advanced methodologies.