Comparing the forecasting performance of GARCH-based volatility models for some TL-denominated financial assets

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: YAVUZ YUMRUKUZ

Danışman: CELALETTİN RUHİ TUNCER

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bir verisetine en uygun GARCH spesifikasyonu araştırılırken öncül istatistiklerden de yararlanılarak varyans modeli, ortalama modeli ve hata terimlerini en iyi temsil eden dağılım türü olmak üzere üç alanda tercih yapılması gerekir. Tezde, GARCH modelinin bu alt unsurlarına ilişkin alternatifleri eş zamanlı deneyen bir fonksiyon geliştirip bunun R üzerinde yazılması, söz konusu fonksiyondan yararlanarak Türk finans piyasalarındaki TL finansal araçların fiyat hareketlerine ilişkin en iyi tahmin gücünü veren GARCH spesifikasyonlarının bulunması ve yorumlanması amaçlanmıştır.